希賽小編為考生整理了中級銀行從業資格考試《風險管理》真題匯編六（7），希望對大家備考中級銀行從業資格考試風險管理會有幫助。

61、銀行監管的依法原則是指（ ）。

A、監管職權的設定和行使必須依據法律和行政法規的許可

B、監管活動除法律規定需要保密的，應當具有透明度

C、平等對待所有參與者

D、努力降低成本，不給納稅人增添負擔

試題答案：A

試題解析：

銀行監管的依法原則是指監管職權的設定和行使必須依據法律、行政法規的規定。從法律性質看，監管行為是一種行政行為，依法行政是有效實施監管的基本要求。B項為公開原則；C項為公正原則；D項為效率原則。

62、根據巴塞爾協議Ⅲ，普通商業銀行的總資本充足率不得低于（ ）。

A、7%

B、8%

C、10.5%

D、11.5%

試題答案：C

試題解析：

根據巴塞爾協議Ⅲ，通常情況下普通商業銀行的普通股充足率應達到7%，總資本充足率不得低于10.5%。

63、從保護存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發，銀行資本的核心功能是（ ）。

A、保護銀行的正常經營

B、為銀行的注冊提供資金

C、吸收損失

D、組織營業

試題答案：C

試題解析：

從保護存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發，銀行資本的核心功能是吸收損失：①在銀行清算條件下吸收損失，其功能是為高級債權人和存款人提供保護；②在持續經營條件下吸收損失，體現為隨時用來彌補銀行經營過程中發生的損失。

64、若商業銀行通過歷史數據分析得知，借款人A、B的一年期違約可能性分別為0.02%和0.04%，則根據監管要求，在該銀行信用風險內部評級體系中，A、B的一年期違約概率分別為（ ）。

A、0.03%，0.03%

B、0.02%，0.04%

C、0.02%，0.03%

D、0.03%，0.04%

試題答案：D

試題解析：

違約概率是指借款人在未來一定時期內發生違約的可能性。違約概率一般被具體定義為借款人內部評級1年期違約概率與0.03%中的較高者，設定0.03%的下限是為了給風險權重設定下限，也是考慮到商業銀行在檢驗小概率事件時所面臨的困難。

65、根據監管要求，商業銀行使用權重法計算風險加權資產時，監管類別“優”所對應的風險權重為（ ）。

A、100%

B、50%

C、70%

D、0

試題答案：C

試題解析：

根據每一個監管類別對應的特定風險權重，計算風險加權資產。各類的風險權重具體為：①監管類別“優”，風險權重為70%；②監管類別“良”，風險權重為90%；③監管類別“中”，風險權重為115%；④監管類別“差”，風險權重為250%；⑤監管類別違約”，風險權重為0%。

66、某商業銀行在95%置信區間、1天持有期的條件下，報告期內交易賬戶風險價值為660萬元人民幣，假設其他條件不變，如果置信區間提高至99%，則該銀行交易賬戶的風險價值將（ ）。

A、增加

B、保持不變

C、無法判斷

D、減小

試題答案：A

試題解析：

風險價值（VaR）是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價格和商品價格等市場風險要素發生變化時可能對產品頭寸或組合造成的潛在最大損失。VaR值隨置信水平和持有期的增大而增加。

67、下列明顯不應被列入商業銀行交易賬戶頭寸的是（ ）。

A、代客購匯100萬美元

B、買入1億美元美國國債

C、為對沖1000萬美元貸款的匯率風險而持有的期貨合約

D、買入10億元人民幣金融債

試題答案：C

試題解析：

商業銀行的金融工具和商品頭寸可劃分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類。交易賬戶包括為交易目的或對沖交易賬戶其他項目的風險而持有的金融工具和商品頭寸。為交易目的而持有的頭寸是指短期內有目的地持有以便出售，或從實際或預期的短期價格波動中獲利，或鎖定套利的頭寸，包括自營業務、做市業務和為執行客戶買賣委托的代客業務而持有的頭寸。除交易賬戶之外的其他表內外業務劃入銀行賬戶。明顯不列入交易賬戶的頭寸一般包括：①為對沖銀行賬戶風險而持有的衍生工具頭寸（如為對沖貸款的風險而持有的工具頭寸）；②向客戶提供結構性投資和理財產品且進行了完全對沖的衍生產品。

68、如果某商業銀行持有1000萬美元資產，700萬美元負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，那么該商業銀行的美元敞口頭寸為（ ）萬美元。

A、300

B、500

C、700

D、1000

試題答案：B

試題解析：

持有的美元敞口頭寸中資產與負債、多頭與空頭可對沖，該商業銀行的美元敞口頭寸=（1000-700 ）+（500-300）=500（萬美元）。

69、下列未體現商業銀行風險管理職能獨立性的是（ ）。

A、風險管理部門具備足夠的職權、資源以及與董事會進行直接溝通的渠道

B、設置獨立的風險管理部門

C、風險管理部門薪酬與業務條線收入掛鉤

D、風險管理部門以獨立于業務部門的報告路線直接向高管層和董事會報告業務的風險狀況

試題答案：C

試題解析：

C項，對于控制職能的員工（如風險、合規及內部審計），薪酬制定應獨立于其所監督的業務條線之外，績效指標也應主要基于他們自身目標的實現，避免影響他們的獨立性。

70、根據《商業銀行資本管理辦法（試行)》，商業銀行的（ ）負責制定本行的風險偏好。

A、董事會

B、風險管理部門

C、監事會

D、風險管理委員會

試題答案：A

試題解析：

在風險管理方面，董事會對商業銀行風險管理承擔最終責任，負責風險偏好等重大風險管理事項的審議、審批，對銀行承擔風險的整體情況和風險管理體系的有效性進行監督。