希賽小編為考生整理了中級銀行從業資格考試《風險管理》真題匯編五（1），希望對大家備考中級銀行從業資格考試風險管理會有幫助。

一、單選題

1、在對商業銀行客戶進行信用風險識別時，下列各項屬于對單一法人客戶的財務因素分析的是（  ）。

A、行業周期分析

B、營運能力比率

C、客戶的銷售風險分析

D、經濟周期分析

試題答案：B

試題解析：

對單一法人客戶的非財務狀況分析包括：管理層風險分析，行業風險分析，生產與經營風險分析，宏觀經濟、社會及自然環境分析。ACD項均屬于非財務因素分析。

2、商業銀行計算經濟資本時，置信水平的選擇對經濟資本配置的規模有很大影響。通常，置信水平（  ），則相應配置的經濟資本規模（  ），抵御風險的能力（  ）。（ ）

A、不變；減小；變高

B、越低；越小；越高

C、越高；越大；越低

D、越高；越大；越高

試題答案：D

試題解析：

經濟資本是在給定置信水平下，銀行用來抵御非預期損失的資本量，與銀行風險的非預期損失額相等的資本。經濟資本不是真正的銀行資本，它在數額上與非預期損失相等。置信水平越高，經濟資本對損失的覆蓋程度越高，其數額也越大。

3、商業銀行采用高級風險量化技術面臨（ ）。

A、聲譽風險

B、模型風險

C、市場風險

D、法律風險

試題答案：B

試題解析：

B項，商業銀行在追求和采用高級風險量化方法時，應當意識到，高級量化技術隨著業務復雜程度的增加，通常會產生新的風險，如模型風險。因此，使用高級風險量化技術進行輔助決策以及核算監管資本的數量時，商業銀行應當具備相應的知識和技術條件，并且事先通過監管機構的審核與批準。

4、商業銀行對（ ）變化的敏感度，最顯著影響其資產負債的期限結構。

A、存款準備金率

B、國債收益率

C、票據貼現率

D、存貸款基準利率

試題答案：D

試題解析：

因各種內外部因素的影響和作用，商業銀行的資產負債期限結構時刻都在發生變化，流動性狀況也隨之改變。除了每日客戶存取款、貸款發放/歸還、資金交易等會改變商業銀行的資產負債期限結構外，存貸款基準利率的調整也會導致其資產負債期限結構發生變化。

5、根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》的規定，商業銀行在資本規劃中，應優先考慮補充（ ）。

A、其他一級資本

B、核心一級資本

C、儲備資本

D、二級資本

試題答案：B

試題解析：

商業銀行應當優先考慮補充核心一級資本，增強內部資本積累能力，完善資本結構，提高資本質量。

6、風險水平類指標不包括（ ）。

A、核心負債比率

B、預期損失率

C、關注類貸款遷徙率

D、不良貸款撥備覆蓋率

試題答案：C

試題解析：

風險水平類指標包括信用風險指標、市場風險指標、操作風險指標和流動性風險指標。A項屬于流動性風險指標；BD兩項屬于信用風險指標；C項屬于風險遷徙類指標。

7、以下哪類風險事件不應當被劃分為操作風險？（ ）

A、交易系統中的執行價格與會計記錄系統存在差異

B、部分營業場所系統故障造成客戶損失

C、柜員錯誤收取外幣匯款手續費

D、客戶提前贖回理財產品造成銀行收入降低

試題答案：D

試題解析：

商業銀行的操作風險可按人員因素、內部流程、系統缺陷和外部事件四大類別分類：A項屬于內部流程；B項屬于系統缺陷；C項屬于人員因素。

8、監管部門是市場約束的核心，其作用不包括（ ）。

A、制定信息披露標準和指南，提高信息的可靠性和可比性

B、實施懲戒，即建立有效的監督檢查確保政策執行和有效信息披露

C、引導其他市場參與者改進做法，強化監督

D、建立風險處置和退出機制，促進行政約束機制最終發揮作用

試題答案：D

試題解析：

D項應為建立風險處置和退出機制，促進市場約束機制最終發揮作用。

9、關于風險監管方法，下列表述不正確的是（ ）。

A、風險監管的方法一般分為非現場監管與現場檢查兩類

B、非現場監管是非現場監管人員按照風險為本的監管理念，全面持續地收集、檢測和分析被監管機構的風險信息

C、非現場監管是指認可機構必須定期向銀行業監督管理機構報送資料，這些資料主要包括：統計資料申報表、內部管理賬目、其他管理資料和已公布的財務資料

D、非現場監管工作對現場檢查發現的問題和風險進行持續跟蹤監測，督促被監管機構的整改進度和情況

試題答案：C

試題解析：

C項，非現場監管是非現場監管人員按照風險為本的監管理念，全面持續地收集、檢測和分析被監管機構的風險信息，針對被監管機構的主要風險隱患制訂監管計劃，并結合被監管機構風險水平的高低和對金融體系穩定的影響程度，合理配置監管資源，實施一系列分類監管措施的周而復始的過程。

10、目前，一般銀行的杠桿率國際標準最低為（  ），最高為（  ）。

A、2% ； 2.75%

B、3% ； 4. 75%

C、3% ； 4%

D、2% ； 3. 75%

試題答案：B

試題解析：

巴塞爾委員會于2017年發布的《巴塞爾III最終方案》，對全球系統重要性銀行提出了更高的杠桿率要求。目前，巴塞爾委員會將全球系統重要性銀行分為5個組別，資本附加要求分別為1%、1.5%、2%、2.5%、3.5%，一般銀行的杠桿率國際標準最低為3%，最高為4.75%。