希賽小編為考生整理了中級銀行從業資格考試《風險管理》真題匯編五（2），希望對大家備考中級銀行從業資格考試風險管理會有幫助。

11、關于商業銀行資本的作用，下列敘述不正確的是（ ）。

A、維持市場信心

B、使銀行免受損失

C、提供融資

D、限制業務過度擴張

試題答案：B

試題解析：

商業銀行時刻面臨著風險的挑戰，其資本所肩負的責任和發揮的作用比一般企業更為重要，主要體現在：①為商業銀行提供融資；②吸收和消化損失；③限制業務過度擴張和風險承擔；④維持市場信心；⑤為風險管理提供最根本的驅動力。

12、商業銀行批發和零售存款大量流失，屬于（ ）。

A、信用風險

B、流動性風險

C、市場風險

D、操作風險

試題答案：B

試題解析：

商業銀行針對流動性風險的壓力情景包括但不限于以下內容：流動性資產變現能力大幅下降，批發和零售存款大量流失，批發和零售融資的可獲得性下降，交易對手要求追加抵（質）押品或減少融資金額，主要交易對手違約或破產等。

13、在總體組合限額管理中，“資本分配”中的資本是（  ），是商業銀行用來承擔所有損失、防止破產的真實的資本。

A、銀行股本

B、銀行的實收資本

C、上一年度的銀行資本

D、預計的下一年度的銀行資本（包括所有計劃的資本注入）

試題答案：D

試題解析：

總體組合限額是在分別計量貸款、投資、交易和表外風險等不同大類組合限額的基礎上計算得出的。設定組合限額的第一步，是按某組合維度確定資本分配權重。“資本分配”中的資本是所預計的下一年度的銀行資本（包括所有計劃的資本注入），是商業銀行用來承擔所有損失、防止破產的真實的資本。

14、下列哪種情形不是企業出現的早期財務預警信號？（ ）

A、存貨周轉率變小

B、出現陳舊存貨、大量存貨或不恰當存貨組合的證據

C、總資產中流動資產所占比例大幅下降

D、公司業務性質的改變

試題答案：D

試題解析：

法人客戶風險預警可分為財務風險預警和非財務風險預警兩大類。風險經理應當密切關注企業出現的早期財務和非財務警示信號，對客戶的長短期償債能力高度關注。D項，業務性質變化屬于非財務風險的預警信號。

15、在現代商業銀行風險管理實踐中，風險規避策略主要通過（ ）來實現。

A、減少經濟資本配置

B、降低風險暴露

C、風險轉移

D、設定止損限額

試題答案：A

試題解析：

風險規避是指商業銀行拒絕或退出某一業務或市場，以避免承擔該業務或市場風險的策略性選擇。在現代商業銀行風險管理實踐中，風險規避可以通過限制某些業務的經濟資本配置實現。

16、下列關于銀行資產計價的說法，不正確的是（ ）。

A、交易賬簿中的項目通常只能按模型定價

B、按模型定價是指將從市場獲得的其他相關數據輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值

C、存貸款業務歸入銀行賬簿

D、銀行賬簿中的項目通常按歷史成本計價

試題答案：A

試題解析：

A項，交易賬簿中的項目通常按市場價格計價，當缺乏可參考的市場價格時，可以按模型定價。

17、在市場風險管理過程中，由于利率、匯率等市場價格因素的頻繁變動，（ ）一般不具有實質性意義。

A、名義價值

B、市場價值

C、內在價值

D、公允價值

試題答案：A

試題解析：

名義價值是指金融資產根據歷史成本所反映的賬面價值。在市場風險管理過程中，由于利率、匯率等市場價格因素的頻繁變動，名義價值一般不具有實質性意義。

18、關于久期公式dP/dy=-D*P/（1+y），下列各項理解正確的是（ ）。

A、久期越長，固定收益產品的價格變動幅度越大

B、價格變動的程度與久期的長短無關

C、久期公式中的D為修正久期

D、收益率與價格同向變動

試題答案：A

試題解析：

當市場利率發生變化時，固定收益產品的價格將發生反比例的變動，其變動程度取決于久期的長短，久期越長，其變動幅度也就越大。久期公式中的D為麥考利久期，修正久期為D/（1+y），y表示市場利率。

19、假設目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預期收益率曲線變得較為平坦，則下列四種策略中，最適合理性投資者的是（ ）。

A、賣出永久債券

B、買入即將到期的20年期債券

C、買入10年期保險理財產品，并賣出20年期債券

D、買入20年期政府債券，并賣出6個月國庫券

試題答案：D

試題解析：

債券的價格與收益率成反比。當收益率曲線向上傾斜時，如果預期收益率曲線變得較為平坦，理性投資者可以買入期限較長的金融產品，賣出期限較短的金融產品。

20、下列選項中，商業銀行一線業務部門的操作風險管理職責為（ ）。

A、擬定本行操作風險管理政策、程序和具體的操作規程

B、建立適用于全行的操作風險基本控制標準

C、協助其他部門識別、評估、監測、控制及緩釋操作風險

D、根據本行統一的操作風險管理評估方法，識別、監測本部門的操作風險

試題答案：D

試題解析：

商業銀行應當建立清晰的操作風險管理組織架構、政策、工具、流程和報告路線。董事會應承擔監控操作風險管理有效性的最終責任，高級管理層應負責執行董事會批準的操作風險管理策略、總體政策及體系。商業銀行應指定部門專門負責全行操作風險管理體系的建設，組織實施操作風險的識別、監測、評估、計量、控制、緩釋、監督與報告等。業務條線部門是第一道風險防線，其是風險的承擔者，應負責持續識別、評估和報告風險敞口。