希賽小編為考生整理了中級銀行從業資格考試《風險管理》真題匯編五（8），希望對大家備考中級銀行從業資格考試風險管理會有幫助。

71、商業銀行應當在資本充足性評估程序中評估（ ），即進行資本評估。

A、資本充足水平

B、資產充足水平

C、盈利水平

D、風險管理水平

試題答案：A

試題解析：

根據風險評估結果，商業銀行應當在資本充足性評估程序中評估資本充足水平，即進行資本評估。商業銀行應基于風險評估過程中確定的當前風險輪廓、未來業務規劃和發展戰略確定資本需求。

72、全球金融危機過后，解決系統重要性金融機構（G-SIB）帶來的“大而不能倒”問題已經成為國際監管改革的重點，（ ）于2011年提出了一攬子加強系統重要性銀行監管的管理措施。

A、金融穩定理事會

B、世界銀行

C、國出貨幣基金組織

D、巴塞爾委員會

試題答案：A

試題解析：

金融穩定理事會（FSB）于2011年11月提出了一攬子加強系統重要性銀行監管的 政治措施并得到G20領導人峰會的批準。

73、下列關于商業銀行內部資本充足評估報告的表述，錯誤的是（ ）。

A、報告應評估銀行實際持有的資本是否足以抵御主要風險

B、監管機構認為銀行的內部資本充足評估程序符合監管要求時，可基于銀行自行評估的內部資源水平來確定監管資本要求

C、監管機構在銀行提交評估報告后，不需要再對銀行內部資本充足評估程序進行檢查

D、報告可以作為內部完善風險管理體系和控制機制的重要參考文件

試題答案：C

試題解析：

C項，商業銀行應當建立內部資本充足評估程序的報告體系，定期監測和報告銀 行資本水平和主要影響因素的變化趨勢。

74、多年來國內外銀行危機的慘痛教訓反復證明，（ ）是最可能導致銀行危機的最主要原因。

A、銀行業務創新不足

B、銀行資產規模盲目擴張

C、市場過渡競爭

D、監管不到位

試題答案：B

試題解析：

國內外教訓反復證明，銀行業資產規模的盲目擴張是銀行業危機的主要原兇。我國商業銀行長期缺乏資產擴張的約束機制，普遍存在“速度情結”和“規模沖動”，導致商 業銀行資產質量不高，銀行體系積聚較高風險。

75、下列關于商業銀行進行充分信息披露作用的表述，錯誤的是（ ）。

A、信息披露能夠揭示商業銀行的經營狀況及商業銀行經營者的行為

B、信息披露會增加審計人員發表不恰當審計意見的可能性

C、信息披露能夠強化外部市場對經營者行為的約束

D、信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一

試題答案：B

試題解析：

商業銀行進行充分信息披露可以降低審計人員發表不恰當審計意見的可能性，減 少企業經營者與所有者的信息不對稱，從而降低審計風險。

76、監管機構對商業銀行現場檢查的重點不包括（ ）。

A、市場競爭狀況

B、業務經營的合法合規性

C、資本充足性

D、風險狀況

試題答案：A

試題解析：

中國銀保監會現場檢查的重點內容包括：業務經營的合法合規性、風險狀況和資本充足性、資產質量、流動性、盈利能力、管理水平和內部控制、市場風險敏感度。

77、某銀行資產負債表如下表所示。由于銀行的資產負債管理人員事先無法預知歐元兌美元的匯率年底會發生什么樣的變化，所以這筆相當于3億美元的歐元貸款對于銀行來說是一種（ ）。

某銀行資產負債表

A、交易性外匯敞口

B、非交易性外匯敞口

C、基準風險

D、收益率曲線風險

試題答案：B

試題解析：

非交易性外匯敞口是因為銀行資產、負債之間的幣種不匹配而產生的，也包括商業銀行在對資產負債表的會計處理中，將功能貨幣轉換成記賬貨幣時，因匯率變動產生的風險。題中，相當于3億美元的歐元貸款與5億美元定期存款之間幣種不匹配，存在非交易性外匯敞口。

78、下列關于Credit Risk +模型的說法，不正確的是（ ）。

A、假定每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態

B、組合的損失分布即使受到宏觀經濟影響也還是正態分布

C、認為同種類型的貸款同時違約的概率是很小的且相互獨立的

D、根據火災險的財險精算原理，假設貸款組合服從泊松分布，對貸款組合違約率進行分析

試題答案：B

試題解析：

Credit Risk +模型是根據針對火險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析，并假設在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態。貸款組合中不同類型的貸款同時違約的概率是很小的且相互獨立，因此貸款組合的違約率服從泊松分布。組合的損失分布會隨組合中貸款筆數的增加而更加接近于正態分布。在計算過程中，模型假設每一組的平均違約率都是固定不變的，而實際上，平均違約率會受宏觀經濟狀況等因素影響而發生變化，在這種情況下，貸款組合的損失分布會出現更加嚴重的肥尾現象。

79、大額風險暴露是指商業銀行對單一客戶或一組關聯客戶超過其（   ）的2.5%的風險暴露。

A、總資產

B、總資本

C、一級資本凈額

D、總負債

試題答案：C

試題解析：

大額風險暴露是指商業銀行對單一客戶或一組關聯客戶超過其一級資本凈額2.5%的風險暴露。

80、金融機構發行的資產管理產品不保障本金，產品結構較為復雜，可能使用杠桿，則該產品的風險等級為（ ）。

A、很低

B、適中

C、較高

D、高

試題答案：D

試題解析：

金融機構發行的資產管理產品不保障本金，產品結構較為復雜，可能使用杠桿，則該產品的風險等級為高；較高的風險等級為不保障本金，風險因素可能對本金產生較大影響，產品結構存在一定復雜性。