希賽小編為考生整理了中級銀行從業資格考試《風險管理》真題匯編五（10），希望對大家備考中級銀行從業資格考試風險管理會有幫助。

11、商業銀行在采用標準法計算操作風險監管資本時，下列哪些業務條線對應的系數是18%?（ ）。

A、公司金融

B、支付和清算

C、交易和銷售

D、代理業務

E、零售銀行業務

試題答案："A","B","C"

試題解析：

商業銀行各業務條線的操作風險資本系數（即系數）如下：①零售銀行、資產管理和零售經紀業務條線的操作風險資本系數為12%；②商業銀行和代理服務業務條線的操作風險資本系數為15%；③公司金融、支付和清算、交易和銷售的操作風險資本系數為18%。

12、戰略風險管理的作用包括（ ）。

A、能夠最大限度地避免經濟損失

B、能夠確保產品和服務的溢價水平

C、強化了商業銀行對于潛在威脅的洞察力

D、能夠持久、有效地幫助商業銀行減少各種潛在的風險損失

E、能夠預先識別所有潛在風險以及這些風險之間的內在聯系和相互作用

試題答案："A","C","E"

試題解析：

戰略風險管理能夠最大限度地避免經濟損失、持久維護和提高商業銀行的聲譽和股東價值。同時，戰略風險管理強化了商業銀行對于潛在風險的洞察力，能夠預先識別所有潛在風險以及這些風險之間的內在聯系和相互作用，并盡可能在危機真實發生前就將其有效遏制。BD兩項屬于聲譽風險管理的作用。

13、下列關于行業財務風險指標的表述，正確的有（ ）。

A、行業凈資產收益率是衡量行業盈利能力最重要的指標，越高越好

B、行業銷售利潤率是衡量產品附加值、市場競爭力及其發展潛力的重要指標，越高越好

C、資本積累率是評價目標行業發展潛力的重要指標，越高越好

D、勞動生產率是衡量生產技術水平及單位員工產出的重要指標，越高越好

E、行業盈虧系數是衡量行業風險程度的關鍵指標，越高越好

試題答案："A","B","C","D"

試題解析：

行業財務風險主要包括以下6種指標：①行業凈資產收益率，該指標是衡量行業盈利能力最重要的指標，越高越好；②行業盈虧系數，該指標是衡量行業風險程度的關鍵指標，數值越低風險越??；③資本積累率，該指標是評價目標行業發展潛力的重要指標，越高越好；④行業銷售利潤率，該指標越高，說明行業產品附加值越高，市場競爭力越強，發展潛力越大；⑤行業產品產銷率，該指標越高，說明行業產品供不應求，現有市場規模還可進一步擴大；⑥勞動生產率，該指標在一定程度上反映出行業間的相對技術水平，該指標越高表明其生產技術越先進，單位員工產出越多。E項錯誤。

14、《商業銀行資本管理辦法（試行）》規定，商業銀行內部資本充足評估程序應實現的目標有（ ）。

A、確保主要風險得到識別、計量或評估、監測和報告

B、確保資本水平與風險偏好及風險管理水平相適應

C、確保商業銀行的主要風險能夠被預測

D、確保監管部門有效監管商業銀行面臨的主要風險

E、確保資本規劃與銀行經營狀況、風險變化趨勢及長期發展戰略相匹配

試題答案："A","B","E"

試題解析：

根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》規定，商業銀行內部資本充足評估程序應實現以下目標：①確保主要風險得到識別、計量或評估、監測和報告；②確保資本水平與風險偏好及風險管理水平相適應；③確保資本規劃與銀行經營狀況、風險變化趨勢及長期發展戰略相匹配。因此，商業銀行實施第二支柱需要建立完善的風險管理框架和穩健的內部資本充足評估程序。

15、在有限的資源約束下，采用風險為本的監管是一種最具成本效益的選擇，其發揮的重要作用有（ ）。

A、明確了非現場監管和現場檢查的職責，使二者分工更清晰、結合更緊密

B、把監督重心轉移到銀行風險管理和內部控制質量的評估上

C、明確監管的風險導向，提高銀行管理層對風險管理的關注程度

D、更多借鑒內部管理和外部審計的結果，減少低風險業務的測試量和重復勞動，提高現場工作效率

E、通過事前對風險的有效識別，可根據每個機構的風險特點設計檢查和監管方案

試題答案："A","B","C","D","E"

試題解析：

除ABCDE五項以外，采用風險為本的監管發揮的重要作用還有：通過對機構信息的收集、對業務和各類風險及風險管理程序的評估，及早識別出即將形成的風險，具有前瞻性。

16、下列關于商業銀行集中度管理的要求，正確的是（ ）。

A、對同一借款人的貸款余額與資本余額的比例不得超過10%

B、對單一集團客戶授信余額不得超過資本凈額的15%

C、對一個關聯方的授信余額不得超過資本凈額的10%

D、對一個關聯法人或其他經濟組織所在集團客戶授信余額不得超過資本凈額10%

E、對全部關聯方的授信余額不得超過資本凈額50%

試題答案："A","B","C","E"

試題解析：

商業銀行的集中度風險管理主要針對授信額度，根據有關法律法規，商業銀行對同一借款人的貸款余額與資本余額的比例不得超過10%；對單一集團客戶授信余額不得超過資本凈額的15%，否則視為超過其風險承受能力；對一個關聯方的授信余額不得超過資本凈額的10%；對一個關聯法人或其他經濟組織所在集團客戶授信余額不得超過資本凈額15%；對全部關聯方的授信余額不得超過資本凈額50%。

17、商業銀行發展資產證券化業務有助于（ ）。

A、通過證券化的真實出售和破產保護功能，可以將不具有流動性的中長期貸款置于資產負債表之外，優化資產負債結構

B、可以以最小的成本增強流動性和提高資本充足率，利于商業銀行資本管理

C、消除銀行面臨的市場風險

D、可將銀行資產潛在風險轉移、分散，有利于化解不良資產，降低不良率

E、增強盈利能力，改善商業銀行收入結構

試題答案："A","B","D","E"

試題解析：

C項資產證券化并不能消除銀行持有的各類頭寸如衍生品頭寸的市場風險。

18、根據監管要求，第三支柱市場約束有助于（ ）。

A、商業銀行進行資產規模擴張

B、保護公眾知情權和公眾利益

C、增強銀行經營和監管透明度

D、發揮外部監督作用

E、促進銀行業穩健發展

試題答案："B","C","D","E"

試題解析：

市場約束是指通過建立銀行業金融機構信息披露制度，增強銀行業金融機構經營和監管透明度，有效發揮外部監督作用，提高銀行業整體經營水平，實現持續、穩健發展。無論是從保護公眾知情權和公眾利益的角度，還是從強化監督的角度來看，市場約束對銀行業穩健運營均具有重要意義。

19、關于國別風險敞口的計量，下列說法正確的是（   ）。

A、對于表內項目敞口金額通常為資產負債表上的賬面金額

B、對于表外項目為表外項目余額

C、貸款體現為融資余額

D、金融衍生品為負的市場價值

E、債券為賬面價值

試題答案："A","B","C","E"

試題解析：

關于國別風險敞口的計量對于表內項目敞口金額通常為資產負債表上的賬面金額 ，對于表外項目為表外項目余額。貸款、同業融資體現為融資余額，債券為賬面價值，金融衍生品為正的市場價值。

20、關于商業銀行健全理財產品壓力測試的說法正確的有（ ）。

A、針對單只理財產品，應審慎評估各類風險對其影響

B、壓力測試應參考以往的外部沖擊事件

C、對每只公募產品，應至少半年進行一次

D、理財產品投資運作和風險管理應充分考慮壓力測試結果

E、應制訂產品應急計劃，確保緊急情況下的贖回需求

試題答案："A","B","D","E"

試題解析：

C項，對每只公募產品，應至少每季度進行一次壓力測試。