希賽小編為考生整理了中級銀行從業資格考試《風險管理》真題匯編五（11），希望對大家備考中級銀行從業資格考試風險管理會有幫助。

三、綜合題

1、風險事件：

2011年10月31日，擁有長達200年歷史的世界最大期貨交易商一一全球曼氏金融控股公司（以下簡稱“全球曼氏金融”）向紐約南區破產法院提交了破產保護申請。

相關背景：

2010年3月，原新澤西州州長和高盛掌門人喬恩?克辛被任命為全球曼氏金融新一任首席執行官。2011年2月，喬恩?克辛公布在五年內將全球曼氏金融轉型為投資銀行的計劃。全球曼氏金融“看中”因信用評級下滑價格走低但收益率上升的歐洲國家主權債券，于是大量買入來自西班牙、意大利、比利時、愛爾蘭和葡萄牙等國家的債券，并將其抵押獲取貸款，希望賺得利差。短短幾個月，公司持有高達63億美元的歐債敞口。隨著歐債危機的不斷加深，2011年10月24日，穆迪將全球曼氏金融評級調降至略高于垃圾級別。10月25日，全球曼氏金融提前公布了截至9月30日的第二財季的財務狀況，披露損失高達1.91億美元，創歷史記錄，致使公司股價當天暴跌48%。隨后在不到一周的時間內，全球曼氏金融市值蒸發已超過2/3。10月31日，在尋求整體或至少部分出售公司以避免破產命運的多輪談判失敗后，全球曼氏金融只好正式提出破產保護申請。

根據以上案例描述，回答下列5小題。

（1）喬恩?克辛將全球曼氏金融轉型為投資銀行的計劃，使這家機構面臨的最主要風險是（ ）。（單選題）A、聲譽風險

B、戰略風險

C、信用風險

D、流動性風險

（2）全球曼氏金融買入歐洲國家主權債券，并將其抵押獲取貸款。此業務決策給全球曼氏金融帶來的三個主要風險是（ ）。（單選題）

A、信用風險、市場風險、流動性風險

B、市場風險、流動性風險、法律風險

C、聲譽風險、國別風險、市場風險

D、流動性風險、國別風險、聲譽風險

（3）2011年10月24日，穆迪將全球曼氏金融評級調降至略高于垃圾級別。此時全球曼氏金融面臨的最主要風險有（ ）。（多選題）

A、流動性風險

B、市場風險

C、信用風險

D、戰略風險

E、聲譽風險

（4）全球曼氏金融提交破產保護申請時，面臨的主要風險有（ ）。（多選題）

A、流動性風險

B、市場風險

C、信用風險

D、戰略風險

E、聲譽風險

（5） 根據上述案例描述，下列對商業銀行戰略風險管理的認識，最恰當的是（ ）。（單選題）

A、戰略風險管理是一項長期性的戰略投資，實施效果短期不能顯現

B、戰略風險管理不需要配置資本

C、戰略風險可能引發其他多種風險

D、戰略風險管理短期內沒有益處

試題答案："B","A","A","B","C","E","A","E","C"

試題解析：

（1）戰略風險是指商業銀行在追求短期商業目的和長期發展目標的過程中，因不適當的發展規劃和戰略決策給商業銀行造成損失或不利影響的風險。

（2）歐債危機的加深，使得持有歐洲國家主權債券面臨巨大的信用風險；市場對歐洲國家主權債券的看跌會致使其價格大幅下降，全球曼氏金融將面臨市場風險；巨大的信用風險和市場風險最終會引發流動性風險。

（3）ABC三項，全球曼氏金融持有的歐洲國家主權債券依然會使其面臨信用風險、市場風險及流動性風險。E項，穆迪對全球曼氏金融評級的下調會引發貸款人對全球曼氏金融資產質量的擔憂，要求其提前還款，從而使全球曼氏金融陷入新的財務“流動性”困境，流動性風險加劇會引發市場及投資者對全球曼氏金融的負面評價，使其面臨聲譽風險。

（4）A項，全球曼氏金融提交破產保護申請后仍然需要清償債務，面臨流動性風險；E項，破產申請亦會使全球曼氏金融面臨聲譽風險。

（5）戰略風險管理通常被認為是一項長期性的戰略投資，實施效果需要很長時間才能顯現。實質上，商業銀行可以在短期內便體會到戰略風險管理的諸多益處，例如比競爭對手更早采取風險控制措施，可以更為妥善地處理風險事件等。戰略風險與其他主要風險密切聯系且相互作用，是一種多維風險。