2023上半年初級銀行從業(yè)資格考試時間為6月3、4日，希賽小編在考后為大家搜集整理了網(wǎng)友回憶版2023上半年初級銀行從業(yè)風險管理真題答案（一）。

一、單選題

1.銀行核心一級資本120億，一級資本50億，風險加權資本1700億，假設資本扣除項為0，現(xiàn)在計算出來的資本充足率要達到10.5%，問還需要加多少億資本()。

A.8.5

B.50

C.58.5

D.128.5                                               

【參考答案】A

2.根據(jù)所承擔風險的大小,某商業(yè)銀行自行計算需要保有的最低資本量為100億美元，這100億美元屬于（）。

A.會計資本

B.監(jiān)管資本

C.經(jīng)濟資本

D.資產(chǎn)規(guī)模

【參考答案】C

3.下列關于商業(yè)銀行風險限額的描述，錯誤的是( )。

A.風險限額的設定必須以行業(yè)標準和監(jiān)管要求為標準

B.風險限額可以包括條線、實體、產(chǎn)品等維度

C.風險限額是根據(jù)宏觀經(jīng)濟形勢和整體發(fā)展戰(zhàn)略所設定的主要風險指標的上下限

D.風險限額是風險偏好傳導的重要手段

【參考答案】A

4.國別風險超限額情況應當及時向相應級別的()報告，以獲得批準或采取糾正措施。

A.股東大會

B.管理層或董事會

C.高級管理層

D.監(jiān)事會

【參考答案】B

5.我國監(jiān)管規(guī)定商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得0，比巴塞爾委員會的要求()

A.高于4%，低1個百分點

B.高于3%，低0.5個百分點

C.低于4%，高1個百分點

D.低于3%，高0.5個百分點

【參考答案】C

6.下列不屬于商業(yè)銀行流動性應急機制中預警信號的是（）。

A.資產(chǎn)質(zhì)量惡化

B.資產(chǎn)規(guī)模急劇擴大

C.銀行股票價格大幅上漲

D.銀行評級下調(diào)

【參考答案】C

7.商業(yè)銀行持有的資本是否能夠充分覆蓋風險，取決于資本充足率計算公式的分子與分母兩個部分，下列屬于商業(yè)銀行提高資本充足率“分子對策”的是(()。

A.降低總的風險加權資產(chǎn)

B.銀行并購和重組

C.增加風險權重低的資產(chǎn)

D.增加資本

【參考答案】D

8.金融機構(gòu)應當對非機構(gòu)投資者的風險承受能力進行評估，確定投資者風險承受能力評級由低到高至少包括()。

A.保守型、平衡型、進取型

B.保守型、穩(wěn)健型、平衡型、成長型、進取型

C.風險規(guī)避型、風險中立型、風險追求型

D.風險規(guī)避型、穩(wěn)健型、風險中立型、成長型、風險追求型

【參考答案】B

9.商品價格風險是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行帶來損失的風險。這里的商品不包括()。

A.小麥

B.石油

C.棉花

D.黃金

【參考答案】D

10.馬柯維茨于20世紀50年代提出的不確定條件下的(()，成為現(xiàn)代風險管理的重要基石。

A.資本資產(chǎn)定價模型

B.投資組合原理

C.歐式期權定價模型

D.套利定價模型

【參考答案】B

11.相對而言，下列受房地產(chǎn)價格波動影響最小的行業(yè)是(）。

A.水泥業(yè)

B.鋼鐵業(yè)

C.汽車業(yè)

D.建筑業(yè)

【參考答案】C

12.（）是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權價值。

A.公允價值

B.名義價值

C.市值重估

D.市場價值

【參考答案】A

13.銀行國別風險管理信息系統(tǒng)應當支持國別風險的評估，評級和限額監(jiān)測。當某一國家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問題，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會造成一定損失，這種狀況應歸為（）。

A.較高國別風險

B.低國別風險

C.較低國別風險

D.中等國別風險

【參考答案】D

14.巴塞爾委員會于2015年7月公布的第四版《銀行公司治理原則》強調(diào)了“三道防線”在風險管理流程中的作用，下列關于“三道防線”的表述不正確的是()。

A.風險管理職能屬于第二道防線

B.業(yè)務條線是第一道防線

C.合規(guī)職能屬于第三道防線

D.內(nèi)部審計職能屬于第三道防線

【參考答案】C

15.商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，不可避免地出現(xiàn)收益下降、產(chǎn)品/服務成本增加、產(chǎn)能過剩、惡性競爭等現(xiàn)象，這屬于商業(yè)銀行面臨的外部風險中的()。

A行業(yè)風險

B.競爭對手風險

C.品牌風險

D.客戶風險

【參考答案】A