很多考生在備考初級銀行從業資格考試銀行業風險管理與綜合能力，希賽小編為大家整理了初級銀行風險管理真題匯編四（3），供考生備考練習。

21、下列行為中，（ ）是由于銀行內部流程而引發的操作風險。

A、某銀行運鈔車在半路遭遇搶劫，損失500萬元

B、發行理財產品失敗

C、某商業銀行不恰當解除勞動合同

D、銀行員工王某聯合無業人員張某，偷竊銀行重要空白憑證

試題答案：B

試題解析：

A項屬于由于外部事件而引發的操作風險；CD兩項屬于由于人員因素而引發的操作風險。發行理財產品失敗屬于內部流程方面引起的操作風險。

22、下列關于正態分布的描述，正確的是（  ） 。

A、正態分布是一種重要的描述離散型隨機變量的概率分布

B、正態分布既可以描述對稱分布，也可描述非對稱分布

C、整個正態曲線下的面積為1

D、正態曲線是遞增的

試題答案：C

試題解析：

正態分布是一種重要的描述連續型隨機變量的概率分布，正態曲線呈鐘形的對稱分布，整個正態曲線下的面積為1。

23、下列關于交易賬戶的說法，正確的是（ ）。

A、為交易目的而持有的頭寸是自營頭寸

B、記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制很多

C、銀行應當對交易賬戶頭寸經常進行準確估值，并積極管理該項投資組合

D、銀行賬戶記錄的是銀行為了交易或規避交易賬戶或其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸

試題答案：C

試題解析：

A項，為交易目的而持有的頭寸包括自營業務、做市業務和為執行客戶買賣委托的代客業務而持有的頭寸；B項，記入交易賬戶的頭寸必須在交易方面不受任何限制；D項，交易賬戶記錄的是銀行為了交易或管理交易賬戶或其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。

24、商業銀行應當指定（ ）向董事會和高級管理層提供獨立的市場風險報告。

A、市場風險承擔部門

B、市場風險管理部門

C、內部審計機構

D、外部審計機構

試題答案：B

試題解析：

市場風險管理部門相對于業務經營部門的獨立性是建設市場風險管理體系的關鍵。銀行應當指定專門的部門負責市場風險管理工作。負責市場風險管理的部門應當職責明確，與承擔風險的業務經營部門保持相對獨立，向董事會和高級管理層提供獨立的市場風險報告。

25、在市場風險管理過程中，由于利率、匯率等市場價格因素的頻繁變動，（ ）一般不具有實質性意義。

A、名義價值

B、市場價值

C、內在價值

D、公允價值

試題答案：A

試題解析：

名義價值是指金融資產根據歷史成本所反映的賬面價值。在市場風險管理過程中，由于利率、匯率等市場價格因素的頻繁變動，名義價值一般不具有實質性意義。

26、某資產組合包含兩個資產，權重相同，資產組合的標準差為13。資產1和資產2的相關系數為0.5,資產2的標準差為19. 50,則資產1的標準差為（  ）。

A、1

B、10

C、20

D、無法計算

試題答案：B

試題解析：

設資產1的標準差為 σ1  ,則根據公式得：

132 = （0.5 *σ1  ）2 + （0.5*19. 5）2+2  *  0. 5   *  0. 5 *0. 5 x  σ1 *19. 5,解得  σ1 =10

27、根據巴塞爾協議Ⅱ，法律風險是一種特殊類型的（ ）。

A、聲譽風險

B、國別風險

C、操作風險

D、流動性風險

試題答案：C

試題解析：

根據巴塞爾協議Ⅱ，法律風險是一種特殊類型的操作風險，包括但不限于因監管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口，C項正確。A項，聲譽風險是指由商業銀行經營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對商業銀行負面評價的風險。B項，國別風險是指由于某一國家或地區經濟、政治、社會變化及事件，導致該國家或地區借款人或債務人沒有能力或者拒絕償付商業銀行債務，或使商業銀行在該國家或地區的商業存在遭受損失，或使商業銀行遭受其他損失的風險。D項，流動性風險 是指商業銀行無法以合理成本及吋獲得充足資金，用于償付到期債務、履行其他支付義務和滿足正常業務開展的其他資金需求的風險。

28、借款人向銀行申請1年期貸款100萬，經測算其違約概率為2.5%，違約回收率為40%,該筆貸款的信用VaR為10萬，則該筆貸款的非預期損失為（ ）萬。

A、1.5

B、5.5

C、8.5

D、10

試題答案：C

試題解析：

預期損失（EL）=違約概率（PD） x違約風險暴露（EAD）x違約損失率（LGD）。該筆貸款的預期損失=2.5% x 100 x （1 -40%） =1.5（萬），非預期損失=10-1.5=8.5（萬）。

29、下列各項對商業銀行風險預警程序的順序描述，正確的是（ ）。

A、風險分析→信用信息的收集和傳遞→風險處置→后評價

B、風險分析→后評價→信用信息的收集和傳遞→風險處置

C、信用信息的收集和傳遞→風險分析→風險處置→后評價

D、信用信息的收集和傳遞→后評價→風險分析→風險處置

試題答案：C

試題解析：

風險預警是各種工具和各種處理機制的組合結果，無論是否依托于動態化、系統化、精確化的風險預警系統，都應當逐級依次完成信用信息的收集和傳遞、風險分析、風險處置、后評價的預警程序。

30、商業銀行可以采取以下（  ）措施進行操作風險緩釋。

A、放棄衍生產品創新

B、外包數據備份業務

C、實行差錯率考核

D、改變市場定位

試題答案：B

試題解析：

對于火災、搶劫、高管欺詐等操作風險，商業銀行往往很難規避和降低，甚至有些無能為力，但可以通過制定業務連續性管理計劃、商業保險和業務外包等方式將風險轉移或緩釋。AD兩項是可規避的操作風險的應對措施；C項是可降低的操作風險的應對措施。