很多考生在備考初級銀行從業資格考試銀行業風險管理與綜合能力，希賽小編為大家整理了初級銀行風險管理真題匯編四（12），供考生備考練習。

21、商業銀行對保證擔保應重點關注的事項有（ ）。

A、保證人的家庭背景

B、保證人的財務實力

C、保證人的保證意愿

D、保證人履約的經濟動機及其與借款人之間的關系

E、保證的法律責任

試題答案："B","C","D","E"

試題解析：

商業銀行對保證擔保應重點關注以下事項：①保證人的資格；②保證人的財務實力；③保證人的保證意愿；④保證人履約的經濟動機及其與借款人之間的關系； ⑤保證的法律責任。

22、目前，應用最廣泛的信用評分模型有（ ）。

A、線性概率模型

B、Logit 模型

C、Probit 模型

D、線性辨別模型

E、資本資產定價模型

試題答案："A","B","C","D"

試題解析：

目前，應用最廣泛的信用評分模型有線性概率模型、Logit模型、Probit模型和線性辨別模型。

23、在風險偏好設置與實施過程中，需要注意的是（ ）。

A、充分考慮利益相關者的期望

B、將風險偏好與戰略規劃有機結合

C、消除系統性風險

D、向業務條線和分支機構傳導

E、持續地監測與報告

試題答案："A","B","D","E"

試題解析：

在風險偏好設置與實施過程中，需要注意以下四點：①充分考慮利益相關者的期望；②將風險偏好與戰略規劃有機結合；③向業務條線和分支機構傳導；④持續地監測與報告。

24、商業銀行在貸款五級分類過程中，必須至少做到（ ）。

A、建立健全內部控制制度，完善信貸規章、制度和辦法

B、建立有效的信貸組織管理體制

C、實行集中審貸

D、完善信貸檔案管理制度，保證貸款檔案的連續和完整

E、改進管理信息系統，保證管理層能夠及時獲得有關貸款狀況的重要信息

試題答案："A","B","D","E"

試題解析：

商業銀行在貸款五級分類過程中，必須至少做到以下六個方面：①建立健全內部控制制度，完善信貸規章、制度和辦法；②建立有效的信貸組織管理體制；③實行 審貸分離；④完善信貸檔案管理制度，保證貸款檔案的連續和完整；⑤改進管理信息系統，保證管理層能夠及時獲得有關貸款狀況的重要信息；⑥督促借款人提供真實準確的財務信息。

25、授信集中是指商業銀行資本金、總資產或總體風險水平過于集中在下列某一類組合中（ ）。

A、關聯的交易對象團體

B、特定的產業或經濟部門

C、某一區域

D、某一國家或經濟聯系緊密的一組國家

E、相同的授信期限

試題答案："A","B","C","D","E"

試題解析：

授信集中是指商業銀行資本金、總資產或總體風險水平過于集中在下列某一類組合中：①單一的交易對象；②關聯的交易對象團體；③特定的產業或經濟部門； ④某一區域；⑤某一國家或經濟聯系緊密的一組國家；⑥某一類產品；⑦某一類交易對方類型 （如商業銀行、教育機構或政府部門）；⑧同一類（高）風險/低信用質量級別的客戶；⑨同一類授信安排；⑩同一類抵押擔保；?相同的授信期限。

26、商業銀行可以從（ ）方面提升貸后管理的質量和效率。

A、建立并完善貸后管理制度體系

B、優化崗位設置、明晰管理責任

C、強化貸后激勵約束考核

D、加強貸后管理與貸款申報、授信審批環節的銜接

E、做好貸后評價，披露評價信息

試題答案："A","B","C","D"

試題解析：

商業銀行可以從以下方面提升貸后管理的質量和效率：①建立并完善貸后管理制度體系；②優化崗位設置、明晰管理責任；③強化貸后激勵約束考核；④加強貸后 管理與貸款申報、授信審批環節的銜接。

27、商業銀行市場風險管理體系的主要內容有（ ）。

A、 有效的董事會和高級管理層的

B、 治理架構

C、 全面的市場風險管理政策完善的市場風險管理流程

D、 完備、可靠的IT系統

E、 可靠的獨立驗證機制

試題答案："A","B","C","D","E"

試題解析：

商業銀行市場風險管理體系包括以下主要內容：①有效的董事會和高級管理層的治理架構；②全面的市場風險管理政策；③完善的市場風險管理流程；④完備、 可靠的IT系統；⑤可靠的獨立驗證機制；⑥嚴格的內部控制和審計。

28、與單筆貸款業務的信用風險識別有所不同，商業銀行在識別和分析貸款組合的信用風險時，應當特別關注（ ）等風險因素的影響。

A、區域風險

B、行業風險

C、宏觀經濟因素

D、客戶的償債意愿

E、客戶的償債能力

試題答案："A","B","C"

試題解析：

與單筆貸款業務的信用風險識別有所不同，商業銀行在識別和分析貸款組合的信用風險時，應當更多地關注系統性風險可能造成的影響，主要包括：①宏觀經濟因素；②行業風險；③區域風險。

29、流動性比率/指標法是各國監管部門和商業銀行廣泛使用的流動性風險評估方法,下列屬于流動性比率/指標的有（ ）。

A、 現金頭寸指標

B、大額負債依賴度

C、貸款總額與總資產的比率

D、總資產報酬率

E、易變負債與總資產的比率

試題答案："A","B","C","E"

試題解析：

流動性比率/指標主要包括以下七個：現金頭寸指標、核心存款指標、 貸款總額與總資產的比率、貸款總額與核心存款的比率、流動資產與總資產的比率、易變負債 與總資產的比率、大額負債依賴度。

30、下列屬于利率敏感性缺口模型缺陷的有（ ）。

A、未考慮銀行資產的內在價值變動情況

B、銀行對敏感性缺口的控制欠缺靈活性

C、如果實際利率的走勢與銀行的預期相反，銀行會發生更大的損失

D、資產利率收入的變化一般快于負債利率支出的變化

E、未考慮到利率變動的兩面性

試題答案："B","C","E"

試題解析：

利率敏感性缺口模型的缺陷主要有：①敏感性缺口分析的精確性值得懷疑；②利率預測在現實中往往準確率不高，短期利率則更難預測；③銀行對敏感性缺口的控 制欠缺靈活性；④增加管理成本；⑤未考慮到利率變動的兩面性；⑥實際中，負債利率支付的變化一般快于資產利率收入的變化。