2022年證券投資基金知識點：債券的久期和凸度
基金從業資格
責任編輯：胡陸
2022-02-24
摘要：為幫助大家備考基金從業《證券投資基金》科目，小編為大家整理了基金從業《證券投資基金》的相關知識點。小編整理了“債券的久期和凸度”相關內容，供大家參考和學習，更多基金知識點內容可以點擊附件查看。
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2022年證券投資基金知識點：第三章固定收益投資知識點
第二節 債券價值分析
四、債券的久期和凸度
（一）久期
1.到期期限是度量債券壽命的傳統指標，并不是衡量債券壽命的充分性指標，因此引入麥考利久期評估債券的平均還款期限。
2.麥考利久期又稱為存續期，是指債券的平均到期時間，從現值角度度量了債券現金流的加權平均年限，即債券投資者收回其全部本金和利息的平均時間。
3.麥考利久期公式：
4.零息債券麥考利久期等于期限。
5.修正的麥考利久期等于麥考利久期除以（1+y），即：（計算常知識點）
Dmod=Dmac/(1+y)
6.修正久期衡量的是市場利率變動時，債券價格變動的百分比
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