2022年證券投資基金知識點：現代投資組合理論
基金從業資格
責任編輯：胡陸
2022-03-21
摘要：為幫助大家備考基金從業《證券投資基金》科目，小編為大家整理了基金從業《證券投資基金》的相關知識點。小編整理了“現代投資組合理論”相關內容，供大家參考和學習，更多基金知識點內容可以點擊附件查看。
《證券投資基金》科目主要考查考生基金行業相關的基本知識與專業技能，“現代投資組合理論”也是考試常知識點之一。為幫助大家快速記憶并且掌握這一知識點，小編為大家分享“2022年證券投資基金知識點：
現代投資組合理論”?？忌粝肓私飧嘀R點，可點擊附件下載完整版。
2022年證券投資基金知識點第七章知識點：投資組合管理
第一節 現代投資組合理論
| 可行集 | 代表市場上資產所形成的所有組合，所有可能的組合都位于可行集的內部或邊界上。（封閉弓形） |
| 最小方差前沿 | 弓形可行集左邊曲線部分 |
| 有效前沿 | 最小方差前沿上半部分 |
| 效用 | 投資個人帶來的滿意程度。U=E(r)- 1/2Aσ2，U為效用值，A為某投資者的風險厭惡系數，E(r)為資產的預期效益，σ2為資產收益的方差。 |
| 無差異曲線 | 根據效用函數畫出標準差與資產預期收益率的圖形 |
| 最優組合 | 使投資者效用最大化的是無差異曲線和有效前沿相切的點所代表的的投資組合，這一組合稱為最優組合 |
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