風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)是用來衡量證券公司風(fēng)險(xiǎn)水平的重要指標(biāo)。它是證券公司在運(yùn)營過程中對(duì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的基本工具，可以幫助證券公司識(shí)別和量化風(fēng)險(xiǎn)，并及時(shí)采取相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施。

二、風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)的種類

風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)主要包括市場風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)三個(gè)方面。

1.市場風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

市場風(fēng)險(xiǎn)是指證券公司在市場價(jià)格變動(dòng)、利率波動(dòng)等不確定因素的影響下所面臨的風(fēng)險(xiǎn)。市場風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是用來測量證券公司因市場價(jià)格波動(dòng)而面臨的風(fēng)險(xiǎn)水平的指標(biāo)。常用的市場風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)包括價(jià)值風(fēng)險(xiǎn)、波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、債券久期風(fēng)險(xiǎn)等。

2.信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

信用風(fēng)險(xiǎn)是指證券公司在交易過程中因?qū)Ψ竭`約而面臨的風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是用來衡量證券公司因?qū)Ψ竭`約而面臨的風(fēng)險(xiǎn)水平的指標(biāo)。常用的信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)包括違約率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)敞口等。

3.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指證券公司在資產(chǎn)負(fù)債表的短期債務(wù)到期時(shí)無法及時(shí)償還的風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是用來衡量證券公司因短期債務(wù)無法及時(shí)償還而面臨的風(fēng)險(xiǎn)水平的指標(biāo)。常用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)包括流動(dòng)性覆蓋率、流動(dòng)性缺口等。

三、證券公司風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)

（一）風(fēng)險(xiǎn)覆蓋率不得低于100%；

（二）資本杠桿率不得低于8%；

（三）流動(dòng)性覆蓋率不得低于100%；

（四）凈穩(wěn)定資金率不得低于100%；

其中：

風(fēng)險(xiǎn)覆蓋率=凈資本/各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)資本準(zhǔn)備之和×100%；

資本杠桿率=核心凈資本/表內(nèi)外資產(chǎn)總額×100%；

流動(dòng)性覆蓋率=優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)/未來30天現(xiàn)金凈流出量×100%；

凈穩(wěn)定資金率=可用穩(wěn)定資金/所需穩(wěn)定資金×100%。