希賽小編為考生整理了中級銀行從業資格考試《風險管理》真題匯編六（9），希望對大家備考中級銀行從業資格考試風險管理會有幫助。

二、多選題

1、交叉性金融業務呈現的特征有（ ）。

A、廣泛分散于表內投資、表外理財、委托貸款和代理銷售等多項業務

B、交易主體繁多

C、交易結構多變

D、風險類型復雜

E、交易鏈條長

試題答案："A","B","C","D","E"

試題解析：

交叉性金融業務指銀行、證券、保險、基金、信托、資產管理等形成的具有交叉屬性及合作性質的金融業務，它的特征有：

（1）廣泛分散于表內投資、表外理財、委托貸款和代理銷售等多項業務

（2）交易主體繁多

（3）交易結構多變

（4）風險類型復雜

（5）交易鏈條長

2、下列關于商業銀行風險的說法，正確的有（ ）。

A、某法人客戶由于破產而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動性風險

B、美元貶值使得銀行的資產價值下降，這反映了銀行的國別風險

C、由于短期內取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風險

D、央行提高法定準備金比率，降低了銀行的貸款規模和盈利水平，這反映了銀行的監管風險

E、結算系統發生故障導致結算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風險

試題答案："D","E"

試題解析：

A項反映了銀行的信用風險；B項反映了銀行的市場風險；C項反映了銀行的流動性風險。DE正確。

3、風險管理信息系統應當（ ）。

A、設置災難恢復以及應急操作程序

B、建立錯誤承受程序

C、隨時進行數據信息備份和存檔，定期進行檢測并形成文件記錄

D、為所有系統用戶設置相同的使用權限和識別標志

E、設置嚴格的網絡安全/加密系統，防止外部非法入侵

試題答案："A","B","C","E"

試題解析：

風險管理信息系統應當：①針對風險管理組織體系、部門職能、崗位職責等，設置不同的登錄級別；②為每個系統用戶設置獨特的識別標志，并定期更換登錄密碼或磁卡；③對每次系統登錄或使用提供詳細記錄，以便為意外事件提供證據；④設置嚴格的網絡安全/加密系統，防止外部非法入侵；⑤隨時進行數據信息備份和存檔，定期進行檢測并形成文件記錄；⑥設置災難恢復以及應急操作程序；⑦建立錯誤承受程序，以便發生技術困難時，仍然可以在一定時間內保持系統的完整性。B項錯誤。

4、下列關于風險分散化的論述正確的是（ ）。

A、如果資產之間的風險不存在相關性，那么分散化策略將不會有風險分散的效果

B、如果資產之間的相關性為-1，那么風險分散化效果最好

C、如果資產之間的相關性為+1，那么分散化策略將不能分散風險

D、如果資產之間的相關性為正，那么風險分散化效果較好

E、如果資產之間的相關性為負，那么風險分散化效果較好

試題答案："A","B","C","E"

試題解析：

如果資產組合中各資產存在相關性，則風險分散的效果會隨著各資產間的相關系數有所不同。假設其他條件不變，當各資產間的相關系數為正時，風險分散效果較差；當相關系數為負時，風險分散效果較好。

5、關于內部評級法和內部評級體系，下列說法錯誤的有（ ）。

A、內部評級法是風險計量/分析的核心工具

B、任何一個現代化商業銀行，無論是否實施內部評級法，都應具備良好的內部評級體系，以保證風險管理的效率和質量

C、內部評級法是商業銀行進行風險管理的基礎平臺

D、《巴塞爾新資本協議》規定各國商業銀行必須實施內部評級法

E、內部評級體系包括作為硬件的內部評級系統和作為軟件的配套管理制度

試題答案："A","C","D"

試題解析：

A項，內部評級系統是風險計量/分析的核心工具；C項，內部評級體系是商業銀行進行風險管理的基礎平臺；D項，各國商業銀行可根據實際情況決定是否實施內部評級法。

6、計算資本充足率時，總風險加權資產等于（ ）加權資產的總和。

A、信用風險

B、市場風險

C、聲譽風險

D、法律風險

E、操作風險

試題答案："A","B","E"

試題解析：

總風險加權資產等于信用風險、市場風險、操作風險加權資產的總和。

7、下列關于缺口分析的理解正確的有（ ）。

A、當某一時間段內的負債大于資產時，就產生了負缺口，即負債敏感型缺口

B、某時間段的缺口乘以假定的利率變動，得出這一利率變動對凈利息收入變動的大致影響

C、缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法

D、在正缺口情況下，市場利率上升會導致銀行凈利息收入下降

E、在負缺口情況下，市場利率上升會導致銀行凈利息收入上升

試題答案："A","B","C"

試題解析：

D項，當某一時段內的資產（包括表外業務頭寸）大于負債時，就產生了正缺口，即資產敏感型缺口，此時，市場利率上升會導致銀行凈利息收入上升；E項，對于負債敏感型缺口，即負缺口，市場利率上升會導致銀行的凈利息收入下降。

8、洗錢、恐怖融資、擴散融資三者的區別包括（ ）。

A、洗錢的資金來源為非法所得，恐怖融資和擴散融資的資金來源往往合法

B、洗錢的目的是為了隱藏犯罪資金來源，恐怖融資和擴散融資的資金主要被用于政治目的

C、洗錢的資金量大、交易復雜，恐怖融資的資金量小、交易簡單，擴散融資的資金量大、交易隱蔽

D、洗錢的資金環形流動，恐怖融資和擴散融資的資金點到點流動

E、洗錢的目的是為了隱藏犯罪資金來源，恐怖融資和擴散融資的資金主要被用于軍事 目的

試題答案："A","C","D"

試題解析：

洗錢的目的是為了隱藏犯罪資金來源，恐怖融資的資金主要被用于政治目的，擴散融資的資金主要被用于軍事目的 。BE兩項錯誤。

9、在商業銀行的流動性管理應急計劃中應當包括（ ）等方面的內容。

A、明確在危機情況下各部門的分工和應采取的措施

B、彌補現金流量不足的工作程序

C、如何維持良好的公共關系，樹立積極的公眾形象

D、制定在危機情況下對資產和負債的處置措施

E、如何處理與利益持有者之間的關系

試題答案："A","B","C","D","E"

試題解析：

流動性應急計劃主要包括兩方面內容：①危機處理方案，規定各部門溝通或傳輸信息的程序，明確在危機情況下各自的分工和應采取的措施，以及制定在危機情況下資產和負債的處置措施；②彌補現金流量不足的工作程序。流動性應急計劃具體應包括六部分內容：職能分工、預警指標、應急措施、溝通披露、計劃演練、審批更新。其中，溝通披露要求商業銀行與重要的存款者和資金提供者保持溝通；由專人負責對外的媒體溝通披露，定期提供合適的對外披露內容，特別是對主要交易對手和資金提供者的信息披露。

10、商業銀行對國別風險的計量方法應滿足的要求有（ ）。

A、能夠覆蓋所有風險暴露和不同類型的風險

B、能夠覆蓋所有重大風險暴露和不同類型的風險

C、能夠根據風險的分散情況計量國別風險

D、能夠在單一和并表層面按國別計量風險

E、能夠根據有風險轉移及無風險轉移情況分別計量國別風險

試題答案："B","D","E"

試題解析：

商業銀行應當根據本機構國別風險類型、暴露規模和復雜程度選擇適當的計量方法。計量方法應當至少滿足以下要求：①能夠覆蓋所有重大風險暴露和不同類型的風險；②能夠在單一和并表層面按國別計量風險；③能夠根據有風險轉移及無風險轉移情況分別計量國別風險。