希賽小編為考生整理了中級銀行從業資格考試《風險管理》真題匯編五（6），希望對大家備考中級銀行從業資格考試風險管理會有幫助。

51、下列不屬于商業銀行代理業務中的操作風險的是（ ）。

A、業務員貪污或截留代理業務手續費

B、客戶通過代理收付款進行洗錢活動

C、委托方偽造收付款憑證騙取資金

D、代客理財產品受利率波動造成損失

試題答案：D

試題解析：

商業銀行代理業務操作風險的種類有：①人員因素；②內部流程；③系統缺陷； ④外部事件。A項屬于人員因素；BC兩項屬于外部事件；D項屬于商業銀行代理業務中面臨的市場風險。

52、根據監管機構的要求，商業銀行可以使用三種操作風險資本計量方法，其中（ ）風險敏感度最高。

A、基本指標法

B、標準法

C、內部評級法

D、高級計量法

試題答案：D

試題解析：

監管當局鼓勵商業銀行自主開發適合自身特點的高級計量法模型，高級計量法風險敏感度高，實現了風險計量和風險管理有機結合框架，有助于展示銀行風險管理成效， 帶來正面聲譽。

53、凈穩定資金比率（NSFR）是商業銀行流動性管理的重要指標，其定義為可用穩定資金與所需資金的比例，根據我國監管要求，該指標必須大于（ ）。

A、100%

B、50%

C、150%

D、75%

試題答案：A

試題解析：

凈穩定資金比率定義為可用穩定資金與所需穩定資金之比，這個比率必須大于100%。凈穩定資金比率指標包含兩部分內容：可用穩定資金（ASF）和所需穩定資金（RSF）。

54、在正常市場條件下，下列資產負債匹配方式中，流動性風險最低的是（ ）。

A、負債以公司/機構存款為主，資產以中短期貸款為主

B、負債以零售客戶存款為主，資產以中短期貸款為主

C、負債以公司/機構存款為主，資產以中長期貸款為主

D、負債以循環發行的短期債券為主，資產以中長期貸款為主

試題答案：B

試題解析：

從商業銀行融資流動性的角度來看，零售存款相對穩定，通常被看作是核心存款的重要組成部分。商業銀行最常見的資產負債期限錯配情況是將大量短期借款（負債）用于長期貸款（資產），即“借短貸長”。如果這種期限錯配嚴重失衡，則有可能因到期資產所產生的現金流入嚴重不足造成支付困難，從而面臨較高的流動性風險。

55、主權債務人遺漏或延遲支付本金和/或利息的行為是（ ）。

A、構成違約

B、政治違約

C、主權違約

D、國別違約

試題答案：C

試題解析：

主權違約指主權債務人違約。違約指任何遺漏或延遲支付利息和/或本金。

56、某一國家或地區的還款能力出現明顯問題，對該國家或地區的貸款本息或投資可能會造成一定損失，這種狀況應當劃分為（ ）。

A、較低國別風險

B、低國別風險

C、較高國別風險

D、中等國別風險

試題答案：D

試題解析：

國別風險應當至少劃分為低、較低、中等、較高、高五個等級，其中，中等國別風險是指某一國家或地區的還款能力出現明顯問題，對該國家或地區的貸款本息或投資可能會造成一定損失。

57、在商業銀行國別風險管理中，（ ）的設定旨在控制某國家或地區敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某一國家或地區。

A、交易對手限額

B、經濟資本限額

C、敞口限額

D、期限限額

試題答案：C

試題解析：

國別限額類型有敞口限額和經濟資本限額。敞口限額的設定旨在控制某國家或地區敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某一國家或地區。國別風險敞口限額考慮風險轉移后的最終風險敞口，即凈敞口限額。經濟資本限額的設定旨在合適地分配及控制某國別或地區所使用的經濟資本，以防某一國家或地區占用過高的經濟資本，超出銀行可以承受的范圍。

58、某筆1000萬美元貸款的借款人在開曼群島注冊成立，經營資產和實際業務均在泰國，主要原材料來自俄羅斯，產品主要銷往英國。該筆業務敞口風險主體最終所屬國為（ ）。

A、泰國

B、開曼群島

C、英國

D、俄羅斯

試題答案：A

試題解析：

主體所在國家（地區），對于非個人，一般是指主體注冊成立的國家，但以下情況例外：當直接風險主體是空殼公司或特殊目的公司（SPV），比如注冊在開曼群島、維京群島等離岸金融中心或其他金融中心的客戶，則其所在地為從事實際經營活動的地區或其管理機構的所在地。

59、對商業銀行聲譽風險進行有效管理的最佳做法是（ ）。

A、聲譽風險管理應主要針對高管言行和理財產品

B、聲譽風險管理應全面覆蓋商業銀行的各種行為

C、聲譽風險管理應重在對銀行內部控制制度建設

D、聲譽風險管理應主要針對高管言行和新聞媒體

試題答案：B

試題解析：

2009年8月，中國銀監會正式發布《商業銀行聲譽風險管理指引》，要求商業銀行聲譽風險管理應當全面覆蓋商業銀行的各種行為、經營活動和業務領域，督促商業銀行規范聲譽風險管理，引導商業銀行完善全面風險管理體系，并通過審慎有效監管，保護廣大存款人和消費者的利益。

60、下列不具備戰略風險管理前瞻性、預防性特征的是（ ）。

A、將最佳的風險管理辦法轉變為商業銀行的既定政策和原則

B、定期評估威脅商業銀行的風險因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風險隱患

C、對風險造成的損失進行最大程度的控制

D、從應急性的風險管理操作轉變為預防性的風險管理規劃

試題答案：C

試題解析：

基于戰略風險管理的前瞻性理念的全面、預防性的風險管理方法，是指商業銀行應當將最佳的風險管理辦法轉變為商業銀行的既定政策和原則，從應急性的風險管理操作轉變為預防性的風險管理規劃，通過定期評估威脅商業銀行產品/服務、員工、財物、 信息以及正常運營的所有風險因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風險隱患，確保商業銀行的健康和可持續發展。C項屬于事后控制措施。